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中金所调整沪深300股指期权交易限额

2020-06-22 07:51:34 和讯期货 

为进一步提升市场运行质量,优化投资者结构,完善市场生态,促进市场功能有效发挥,中国金融期货交易所(以下简称中金所)将于2020年6月22日起,对沪深300股指期权交易限额进行调整。

根据中金所发布的通知,此次做出调整的内容为,自2020年6月的第四个星期一(2020年6月22日)起,客户该期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。

在上市初期,沪深300股指期权执行较为严格的交易限额制度。这是为了进一步提升沪深300股指期权的市场运行质量,优化投资者结构,完善市场生态,促进市场功能有效发挥。

“我们根据稳中求进的工作总基调,遵循新产品循序渐进的发展规律,采取分阶段、逐步有序的实施方式,在有效防范市场风险的基础上,对沪深300股指期权交易限额进行进一步调整。”上述人士还表示。

据了解,前期在“高标准,稳起步,控风险”的原则指导下,中金所扎实做好市场监管和风险防范,不断提高运行保障水平,切实保障了沪深300股指期权的平稳运行。自产品上市以来,沪深300股指期权日均成交量4.06万手,日均持仓量7.00万手,总体运行平稳有序,投资者参与理性,市场结构较为均衡,合约定价较为合理,市场功能逐步发挥。

而根据稳中求进的工作总基调,遵循新产品循序渐进的发展规律,中金所牢牢坚持分阶段、逐步有序的工作原则,在有效防范市场风险的基础上,对沪深300股指期权交易限额进行进一步调整。

通知中还明确,深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。

客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

自沪深300股指期权上市以来,产品在规则制度、技术系统和运维保障等方面经受了全面检验,实现了平稳起步的目标。

上述相关人士最后表示,下一步中金所将继续深入践行“四个敬畏、一个合力”的监管理念,认真落实中国证监会全面深化资本市场改革的总体部署,优化规则制度,加强市场监管,防范市场风险,推进投资者培育,提升市场服务,保障沪深300股指期权平稳运行、促进功能更好发挥。

(责任编辑:赵鹏 )
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